المتاجرة استراتيجيات الأداء

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية. تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة عادة ما يتم عرض مقاييس الأداء في تقرير أداء الإستراتيجية وتجميع البيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة من أداء النظام إذا نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار أفضل المقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم في حين أن التجار قد يكونون طبيعيين ينجذب نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام يمكن أن يساعد معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية التجار في تحليل موضوعي نظام نقاط القوة والضعف ل باكغ راجع تقرير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام يمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للمتداولين الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار الخلفي يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الإستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يظهر الشكل 1 مثالا من ملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية الذي يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على العمليات الحسابية المناظرة على الجانب الأيمن مفصولة إلى أعمدة بواسطة جميع الصفقات والتداولات الطويلة والتداولات القصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الإستراتيجية هي ملخص الأداء تم استيفاء المفتاح ريكس المحددة في هذه المقالة تظهر تحت خط الأساس. بالإضافة إلى ملخص الأداء ينظر في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية الأداء وتوفر قائمة التجارة حسابا لكل التجارة التي اتخذت، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة طويلة أو قصيرة، التاريخ والوقت والسعر وصافي الربح والأرباح التراكمية والربح في المئة تسمح القائمة التجارية التجار لمعرفة بالضبط ما حدث خلال كل التجارة. عرض العائدات الدورية لنظام يسمح للتجار لرؤية الأداء كسر إلى أقسام يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية يساعد هذا القسم في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة يمكن للمتداولين أن يقيموا بسرعة كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح أو الخسائر التراكمية التي تهم النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في الشهري واحدة من أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني للأداء يظهر هذا البيانات التجارية بطرق متنوعة من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم في كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء مرئيا تمثيل جميع الصفقات في الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير. يوضح الشكل 2 رسم بياني لأداء واحد كرسم بياني شريطي للأرباح الصافية الشهرية كمنحنى للأسهم لمزيد من المعلومات، راجع من الرسم البياني 2 - كل الرسوم البيانية الأداء تمثل نفس البيانات التجارية التي تظهر في أشكال مختلفة. كي القياسات تقرير أداء الاستراتيجية قد تحتوي على كمية هائلة من المعلومات بشأن أداء نظام التداول في حين أن جميع الإحصاءات مهمة ، فإنه من المفيد لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية. إجمالي صافي الربح. بروفيت Factor. Percent Profitable. Average التجارة صافي Profit. Maxim ام. هذه خمسة مقاييس توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. الربح الصافي صافي الربح الإجمالي يمثل خط الأساس لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة يتم احتساب هذا المقياس من قبل وطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة بما في ذلك عمولات من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح كما. في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن أن يكون متري وحدها خادعة في حد ذاتها، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه من المؤكد أنه يجب قياس إجمالي الأرباح الصافية بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى لمزيد من المعلومات، انظر الربح في عامل ما بعد الركود الاقتصادي. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على غر خسائر العمولة بما في ذلك العمولات لفترة التداول بأكملها هذا المقياس الأداء يتصل مبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، مع قيم أكبر من واحد يشير إلى نظام مربح وكمثال على ذلك، تقرير أداء الاستراتيجية هو مبين في الشكل 1 يدل على نظام التداول اختبار لديه عامل الربح 1 98 يتم احتساب هذا بقسمة الربح الإجمالي من الخسارة الإجمالية. هذا هو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام معين ينتج ربح ونحن نعلم جميعا أن ليس كل التجارة سيكون الفائز وأنه سيكون لدينا ل استمرار الخسائر يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتبين المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى ولكنها تستبدل القيمة الافتراضية للخسارة الإجمالية وفي هذه الحالة تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما أدى إلى عامل الربح الذي هو أقل من واحد وهذا سيكون نظام خاسرة. بيرسنت مربحة ويعرف أيضا مربحة في المئة باسم احتمال الفوز يتم احتساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب الربح المئوي على النحو التالي. القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف اعتمادا على نمط التاجر التجار الذين يذهبون عادة للتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب سوى نسبة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز هذا لأن الصفقات التي تحقق الفوز التي هي مربحة وعادة ما تكون كبيرة جدا وهناك مثال جيد على هذا هو الاتجاه التالي للتجار عدد قليل من الصفقات 40 قد تكون مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما يحقق مكاسب كبيرة الصفقات التي لا تفوز عادة ما تكون مغلقة للتجار الخسارة. Intraday صغيرة ، وخاصة السماسرة الذين يبحثون عن كسب كمية صغيرة على أي تجارة واحدة في حين أن المخاطرة مبلغ مماثل يتطلب أعلى نسبة المربحة لخلق نظام الفوز هذا يرجع إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة وبعبارة أخرى، المزيد من الصفقات تحتاج إلى أن تكون الفائزين، حيث أن كل الربح صغير نسبيا لمعرفة المزيد، انظر سلخ فروة الرأس الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل. متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام الذي يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي فاز أو فقدت في التجارة متوسط ​​صافي التجارة يتم احتساب الربح من خلال قسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات في مثالنا من الشكل 1، يتم حساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي. وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة الناتجة عن هذا النظام سوف متوسط 452 79 هذا يأخذ في الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على صافي الربح الإجمالي. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلير، تجارة واحدة أن يخلق الربح أو الخسارة عدة مرات أكبر من تجارة نموذجية يمكن أن يخلق أوتلير نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي الربح التجاري واحد أوتلير يمكن أن تجعل نظام تظهر بشكل ملحوظ أكثر أو أقل ربحية مما هو عليه إحصائيا يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على أوتلير، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. الحد الأقصى السحب تراجع الحد الأقصى متري يشير إلى أسوأ سيناريو الحالة لفترة التداول ويقيس أكبر مسافة أو خسارة من ذروة الأسهم السابقة هذا المقياس يمكن المساعدة في قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا على أساس حجم الحساب إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر وينبغي تطوير نظام مختلف، مع الحد الأقصى للانسحاب الأقصى. هذا المقياس مهم لأنه هو الاختيار الواقع للتجار فقط عن أي تاجر التاجر د جعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن يخاطرة عشرة ملايين يجب أن يكون الحد الأقصى متري السحب تتماشى مع المتداول المخاطر التسامح وحجم حساب التداول لمزيد من المعلومات، انظر حماية نفسك من فقدان السوق. الخط السفلي تقارير أداء الاستراتيجية، سواء المطبقة إلى نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - أداء إضافي يمكن أن توفر المقاييس رؤية أكثر شمولا لأداء النظام لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك. سعر الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. تشتت العائدات لمؤشر الأمن أو السوق معين ويمكن تقلب إما أن تقاس. نعمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كقانون البنوك، التي حظرت البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. الرواتب غير الزراعية يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، العملة من الهند الروبية يتكون من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العطاءات. استراتيجيات التداول والنماذج. استراتيجيات التداول والنماذج. استراتيجيات التداول الأخرى. تصحيح لجنة التجارة الدولية إستراتيجية تستخدم سي سي آي لإملاء التحيز التجاري و تسي اليومي لتوليد إشارات التداول. CVR3 فيكس توقيت السوق تم تطويرها بواسطة لاري كونورز و ديف لاندري، وهي إستراتيجية تستخدم قراءات مفرطة في مؤشر تقلب كبو فيكس لتوليد إشارات شراء وبيع ل سب 500.Gap استراتيجيات التداول استراتيجيات مختلفة للتداول على أساس فتح ثغرات الأسعار. Ichimoku الغيمة استراتيجية تستخدم إيشيموكو الغيمة لضبط التحيز التداول، والمعرف وإدخال التصحيحات وإشارة نقاط تحول قصيرة الأجل. الزخم المتحرك استراتيجية تستخدم عملية ثلاث خطوات لتحديد الاتجاه، وانتظر التصحيحات داخل هذا الاتجاه ومن ثم تحديد الانعكاسات التي تشير إلى نهاية التصحيح. يوم المدى النارو NR7 التي وضعتها توني كرابل، استراتيجية يوم ضيق المدى تبحث عن تقلصات النطاق للتنبؤ توسعات نطاق وشملت رمز المسح المسبق أن قرص هذه الاستراتيجية بإضافة أرون و تسي المؤهلين. برسنت فوق سما 50 يوما استراتيجية التي تستخدم مؤشر اتساع، في المئة فوق 50 يوما المتوسط ​​المتحرك لتحديد النغمة للسوق الواسع وتحديد التصحيحات. تأثير العطلات السابقة كيف كان أداء السوق قبل الأعياد الرئيسية في الولايات المتحدة وكيف يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. RI2 لمحة عامة عن لاري كونورس يعني استراتيجية الانتعاش باستخدام فترة 2 رسي. فابر s استراتيجية تداول دوران القطاع استنادا إلى أبحاث من ميبان فابر، فإن استراتيجية دوران القطاع هذه تشتري القطاعات الأفضل أداء وتعيد التوازن مرة واحدة لكل مونت هكس الشهر دورة ماسد وضعت من قبل سي هاردينغ، وهذه الاستراتيجية يجمع بين دورة الثور ستة أشهر مع إشارات ماسد للتوقيت. توشيك البوب ​​وإسقاط التي وضعتها جيك بيرستين وتعديلها من قبل ديفيد ستيكلر، وتستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر اتجاهي أدكس و مؤشر ستوكاستيك لتحديد السعر الملوثات العضوية الثابتة وكسارات. النمط أداء الاتجاه باستخدام مؤشر المنحدر لقياس الاتجاه على المدى الطويل وقياس الأداء النسبي لاستخدامها في استراتيجية التداول مع تسعة القطاع SPDRs. Swing رسم بياني ما هو تداول سوينغ وكيف يمكن استخدامها إلى الأرباح في ظل ظروف معينة في السوق. الترتيب الكمي وتخصيص الأصول توضح هذه المقالة المخططين كيفية تحديد انعكاسات الاتجاه على المدى الطويل كعملية عن طريق تمهيد بيانات الأسعار مع أربعة مختلفة مؤشرات التذبذب السعرية يمكن أيضا أن يستخدم المخططون هذه التقنية لتحديد قوة الاتجاه وتحديد تخصيص الأصول. أعلى 5 شعبية استراتيجيات التداول. هذه المادة سوف تظهر لك بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعا أيس وأيضا كيف يمكنك تحليل إيجابيات وسلبيات كل واحد لاتخاذ قرار أفضل واحد لتداول الشخصية style. The خمس استراتيجيات التي سوف تغطيها هي كما يلي. برياكوتس هي واحدة من التقنيات الأكثر شيوعا المستخدمة في السوق ل التجارة وتتكون من تحديد مستوى سعر رئيسي ومن ثم شراء أو بيع كما فواصل السعر التي قبل مستوى محدد التوقع هو أنه إذا كان الثمن لديه قوة كافية لكسر المستوى ثم أنها سوف تستمر في التحرك في هذا الاتجاه. مفهوم اختراق بسيط نسبيا ويتطلب فهما معتدلا من الدعم والمقاومة. عندما يتجه السوق والتحرك بقوة في اتجاه واحد، والتجارب الاختراق يضمن أنك لا تفوت هذه الخطوة. وتستخدم عموما هروب عندما يكون السوق بالفعل في أو بالقرب من أقصى الحدود أدنى مستوياته في الماضي القريب التوقع هو أن السعر سوف يستمر التحرك مع هذا الاتجاه وكسر في الواقع عالية للغاية ومواصلة مع هذا في الاعتبار، على نحو فعال اتخاذ التجارة ث ه تحتاج ببساطة إلى وضع النظام فقط فوق ارتفاع أو أقل بقليل من أن التجارة يحصل تلقائيا دخلت عندما يتحرك السعر وتسمى هذه أوامر الحد. من المهم جدا لتجنب هروب التداول عندما السوق لا تتجه لأن هذا سوف يؤدي إلى صفقات كاذبة تؤدي إلى خسائر سبب هذه الخسائر هو أن السوق ليس لديه الزخم لمواصلة التحرك إلى ما بعد أعلى مستوياته وأدنى مستوياته عندما يضرب السعر هذه المناطق، فإنه عادة ثم ينخفض ​​إلى أسفل في النطاق السابق، مما أدى إلى خسائر لأي التجار يحاولون الاحتفاظ في اتجاه هذه الخطوة. التعديلات تتطلب مجموعة مهارات مختلفة قليلا وتدور حول التاجر تحديد اتجاه واضح للسعر للتحرك في وتصبح واثقة من أن السعر سوف يستمر التحرك في هذه الاستراتيجية على حقيقة أنه بعد كل تحرك في الاتجاه المتوقع، فإن السعر عكس مؤقتا كما يأخذ التجار أرباحهم والمشاركين المبتدئين محاولة للتجارة في الاتجاه المعاكس هذه التراجع أو التصحيح تقدم في الواقع التجار المحترفين مع سعر أفضل بكثير التي للدخول في الاتجاه الأصلي قبل استمرار هذه الخطوة. عندما يتم أيضا دعم الدعم التصحيحي والمقاومة، كما هو الحال مع الانفجارات التحليل الأساسي هو أيضا حاسمة لهذا النوع من التداول. عندما اتخذت الخطوة الأولية التجار سوف يكون على بينة من مستويات الأسعار المختلفة التي تم بالفعل اختراقها في الخطوة الأصلية أنها تولي اهتماما خاصا لمستويات رئيسية من الدعم والمقاومة والمناطق على الرسم البياني للسعر مثل مستويات 00 هذه هي المستويات التي سوف ننظر إلى شراء أو بيع من في وقت لاحق on. Retracements يتم استخدامها فقط من قبل التجار في الأوقات التي يتم تغيير المشاعر على المدى القصير من الأحداث الاقتصادية والأخبار هذا الخبر يمكن أن يسبب صدمات مؤقتة للسوق الذي ينتج في هذه التصحيحات ضد اتجاه التحرك الأصلي. الأسباب الأولية للتحرك قد تكون لا تزال في مكان ولكن الحدث على المدى القصير م أي يسبب المستثمرين لتصبح عصبية وتأخذ أرباحها، والذي بدوره يسبب التصحيح لأن الشروط الأولية تبقى هذا ثم يقدم للمستثمرين المحترفين الآخرين فرصة للعودة إلى هذه الخطوة في سعر أفضل، والتي غالبا ما يفعلون. تجارة التداول هو غير فعالة عموما عندما لا تكون هناك أسباب أساسية واضحة للتحرك في المقام الأول ولذلك إذا رأيت خطوة كبيرة ولكن لا يمكن تحديد سبب أساسي واضح لهذا التحرك الاتجاه يمكن أن تتغير بسرعة وما يبدو أنه ارتداد يمكن أن تتحول في الواقع إلى يكون خطوة جديدة في الاتجاه المعاكس وهذا سيؤدي إلى خسائر لأي شخص يحاول التجارة تمشيا مع الخطوة الأصلية.